Professionelle Hochfrequenzdaten Hochfrequenz-Handelsdaten - Hochwertige historische Finanzdaten Tickdatamarket ist eine der weltweit größten Datenbanken von Hochfrequenzdaten für Finanzinstitute, Händler und Forscher gleichermaßen. Es erfasst, komprimiert, archiviert und bietet einen einheitlichen Zugriff auf globale historische Daten. Tickdatamarkets sammelt für alle Asset-Class-Typen, einschließlich Aktien, Futures, Zinssätze, FX - und Cash-Indizes, sowie vollständige Orderbuchdaten alle Ticks. Tickdatamarket ermöglicht es Kunden, historische Simulationen und Backtests durchzuführen, Handelsstrategien zu entwickeln und Strategien zu entwickeln und Transaktionskostenmodelle zu erstellen. Wir bieten qualitativ hochwertige Daten-Geschichte auf den wichtigsten Welt-Finanzmärkten. Die Finanzdaten umfassen derzeit die USA, Amerika, Europa und Asien auf Futures, Aktien, EFT (s), Cash Index und FOREX. Wir schlagen Ihnen rund 1000 Futures, 1000 Cash-Indizes, 1000 FOREX-Paritäten und 40 Aktienmärkte vor. Mit Daten über 70.000 Symbole für 40 Jahre, bietet Tickdatamarket eine einzigartige Quelle für die globale Wirtschaft zu analysieren. Erleben Sie die Vergangenheit, um die Unsicherheit der Zukunft zu minimieren. Unsere Datenbank geht zurück auf 1970 für Tägliche Daten, 1980 für Tick amp minute data, 1998 für Trades amp Quotes und 2005 für Order Book. Tickdatamarkets massive zentrale historische Datenbank wurde speziell erstellt, um als das Rückgrat für das Testen von Handelsstrategien dienen. Unser Datenintegritätsteam ist für die Reinigung und Pflege der Datenqualität zuständig. Händler wählen Tickdatamarket, weil sie unseren Daten Qualität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit vertrauen. Verschiedene Zeitrahmen werden zur Verfügung gestellt, Tick, Trades amp Zitate, Minute Daten, Orderbuch und Tagesdaten. Wir sammeln Informationen aus verschiedenen Live-Markt-Datenquellen und direkt von einigen Börsen. Alle Daten werden kontrolliert und gereinigt. Nach dem Schließen des Marktes werden alle falschen Ticks gescannt und gelöscht. ASCII-Format Daten sind universell und können mit den meisten Programmen verwendet werden, einfach importiert die Daten in Ihre bestehenden Programmkalkulationstabellen und Datenbanken Excel, VB, Lotus, etc. Die Daten werden mit vielen Quellen zusammengestellt, um Daten zu überprüfen, fehlende Lücken, Und entfernen Sie fehlerhafte Datenpunkte. Die Daten wurden auf ihre Richtigkeit und Integrität geprüft und überprüft. Unsere Daten sind von den meisten von allen Softs, die mit ASCII-Format, Tradestation, Metastock, Ninjatrader, Excel Tick-Daten enthalten, alle Tick durch den gesamten Handelstag lesbar. Märkte mit elektronischen Handelssitzungen umfassen Tages - und Overnigt-Daten. Online-Verkauf von Finanzdaten Alle Zahlungsmittel (mit Genehmigung von Quandl) Quandl wird in Kürze Intra-Tage-Daten (1 Min. Bar) anbieten. Rock auf Ich war freundlich gegeben einige Daten zu testen (siehe unten). Ich kann nicht viel mehr sagen, als dies, aber halten Sie ein Auge für eine offizielle Ankündigung bald Mit beiden QuantGo und Quandl bietet preiswerte Intra-Tage-Daten, haben kleinere Handelsshops noch nie so gut. I8217ve wurde in der Integration (d. H. Messaging) von Handelssystemen seit meiner Arbeit bei IBM vor fast 10 Jahren beteiligt. Meine aktuelle Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung von Vorhersagemodellen für Handelssysteme, die sich auf verschiedene Datenquellen beziehen, um in meine Modelle einzulagern. In der Welt der heutigen Welt strömen Daten aus allen Richtungen und so ist die erfolgreiche Integration von Daten von entscheidender Bedeutung. Kerf ist eine neue Spalten-Zecken-Datenbank und Zeitreihen-Sprache, die speziell für große Volumina von numerischen Daten konzipiert wurde. Es ist in C geschrieben und spricht nativ JSON und SQL. Kerf unterstützt sowohl Echtzeit - als auch historische Datenbanken und stellt Datenlader für alle gängigen Quandl-Formate bereit, sodass Sie sofort Abfragen mit Quandl-Daten ausführen können. I8217ve genommenes Kerf für eine schnelle Drehbeschleunigung und über it8217s ausländische Funktions-Schnittstelle (FFI), die es ermöglicht, zu den C Bibliotheken von Kerf aufzurufen und von C in Kerf aufzurufen, kann ich die Daten mit R (sehr leicht) abfragen. Mit ZeroMQ für meine Messaging, könnte es bis zu einem ernsthaften Handel oder Analytik-System stapeln. Ich mag, was ich bisher gesehen habe. Ist dies ein echter Konkurrent zu Kx 8216s kdb Datenbank. Möglicherweise. Sie sollten es sicher ausprobieren Hier ist die Ausgabe von einem einfachen Requestresponse mit SampP 500 One Minute Bars von Quandl. Eine C-Anwendung fungiert als Handler für Kerf-Anfragen. Er ruft in Kerf auf und antwortet mit den Daten auf den Client zurück. Ein R-Skript fordert die Schlusspreise für AAPL, aber genauso leicht C, Java oder Python verwendet werden könnte. Die Nachrichten sind im JSON-Format und diese werden dann in xts in R umgewandelt. Messaging verwendet ZeroMQ. R (rzmq) - gt C (libzmq) - gt kerf (FFI) - gt C (libzmq) - gt R (rzmq) Ive beschlossen, die R-API weiter zu entwickeln und mit der Integration des Echtzeit-Interactive Brokers Feeds nach Kerf B. Java API und ZeroMq). Wenn jemand daran interessiert ist, wenden Sie sich bitte. Teile das:
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